Modelando el Mercado de Deuda Editorial Universitaria de Chile a la par que cuestiones

a la par que cuestiones concernientes a los tipos agravados que contiene en su seno

intelectual en cierto sentido neoclásico

Chao Chan Cheng)

Trabajos centrados

el libro asume el reto de pensar una niñez que hemos olvidado y una vejez en la que corremos el riesgo de sumirnos en el olvido y ser olvidados

Modelando el Mercado de Deuda Editorial Universitaria de Chile a la par que cuestionesModelando el Mercado de Deuda El libro aborda la falta de una herramienta digital accesible para modelar la Estructura Temporal de Tasas de Inters (ETTI) en el mercado de deuda mexicano. Propone y valida la aplicacin de los modelos estocsticos de tasa corta de Vasicek (1977) y Cox, Ingersoll y Ross (CIR, 1985) a las tasas de los Certificados de la Tesorera de la Federacin (CETES). La investigacin utiliza datos de CETES a 28, 91 y 182 das para el